تحذير: نظرًا للطلب الكبير للغاية على الوسائط ، سنغلق التسجيل اعتبارًا من اليوم / الشهر / السنة - هيوري ملم: ثانية

كود دليل كيفية عمل التداول الكمي

في السنوات الأخيرة ، أصبح التداول الكمي شائعًا جدًا بين المتداولين. ومع ذلك ، فإن الكثير من الناس ليسوا على دراية بها. ليس لديهم فكرة عن كيفية عملها ، أو كيفية البدء بالاستراتيجيات أو التحليل باستخدام التداول الكمي.

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

سيساعدك هذا الدليل المفيد على البدء. نقوم بتضمين بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تعرفها عن التداول الكمي للحصول على فهم جيد.

التداول الكمي هو طريقة تداول تستخدم التحليل الكمي لمعرفة وقت الشراء أو البيع. يستخدم التحليل الكمي الصيغ الرياضية عن طريق فحص الأرقام ومراجعة البيانات.

اعتمادًا على نتائج التحليل الكمي الخاص بك ، يمكنك إثبات أن أصلًا معينًا سوف يكتسب أو ينخفض في القيمة مع السعر.

بالإضافة إلى التداول الكمي ، يشار إلى هذه الإستراتيجية أيضًا باسم التداول الحسابي.

في كثير من الأحيان ، يكون التحليل الكمي سهلاً مثل دراسة رقمين مهمين في التداول: الحجم والتسعير. مع الحالات الأكثر تعقيدًا في التحليل الكمي ، قد يستغرق الأمر مئات أو آلاف العوامل المختلفة لتحديد نتائجك.

يتخذ العديد من كبار المستثمرين في العالم قرارات تداول مستنيرة باستخدام التحليل الكمي. قد يكون لدى صناديق التحوط فريق من المستثمرين يكرسون جهودهم للتداول الكمي لإجراء تحليل شامل وكامل لكل صفقة. بناءً على هذا التحليل الكمي ، يمكن أن تكون هناك صفقات بمليارات الدولارات في صندوق التحوط.

قد يكتشف المستثمر العادي التداول الكمي عبر الإنترنت قبل البدء في التداول. نظرًا لجميع المعلومات المتاحة عبر الإنترنت ، من السهل على المستثمرين الجدد استخدام هذه الاستراتيجيات في العديد من أنواع المحافظ المختلفة.

في الواقع ، تتطلب جميع عمليات التداول نوعًا من التحليل الكمي. عندما تستخدم الإحصائيات التي تتضمن الرياضيات لعمل تنبؤات حول الأداء في المستقبل ، فسيتم اعتبار ذلك تحليلًا كميًا.

كيف يعمل؟

يتضمن التحليل الكمي الأساسي البحث في مؤشرين أساسيين للبيانات: الحجم والسعر. يتم استخدام هذين العاملين بشكل شائع في الدراسة.

قد يستخدم المحلل المتخصص في التداول الكمي الحجم والتسعير لحساب قيمة الأصل والتنبؤ به.

مع التكنولوجيا ، هناك أيضًا تداول كمي مصور يجمع بين قواعد البيانات الكاملة والرياضيات. هذا النوع من التحليل شامل ويستخرج البيانات والنتائج التي تحتاجها لاتخاذ قرار بشأن التداولات.

هناك أربعة مكونات رئيسية لأنظمة التداول الكمية:

تحديد الاستراتيجيات: سترغب في البدء باكتشاف استراتيجية. يمكنك البحث عن نهج أو تطوير نهج خاص بك. استفد من ميزة قد تكون لديك ، واختر عدد المرات التي سيتداول فيها النظام.

استراتيجية الاختبار الخلفي:

استخدم استراتيجيتك المكتشفة حديثًا باستخدام بيانات وظروف السوق التاريخية. اختبار لمعرفة مدى نجاح استراتيجيتك خلال عام 2016 ، أو إلى أي مدى كانت استراتيجيتك مربحة في عام 1949؟

مجازفة إدارية:

بمجرد وضع النظام الخاص بك ، حقق أقصى استفادة من تخصيص رأس المال وممارسة إدارة المخاطر مع مراجعة نظام التداول الكمي وتحسينه باستمرار.

التداول الكمي هو مجال واسع للدراسة. يمكن إضافة الطريقة إلى استراتيجيات التداول الأخرى. تتضمن التقنيات الإضافية التي تعتمد على التداول الكمي الخوارزميات والإحصائيات والتداول عالي التردد.

نظام التنفيذ:

ستحتاج إلى الارتباط بأتمتة استراتيجية التداول الخاصة بك أو بالسمسرة للاستفادة من انخفاض تكاليف المعاملات.

التجار الكميون - ماذا يفعلون؟

يقوم المتداولون الذين يستخدمون نظامًا كميًا بتطوير نموذج رياضي وتطبيقه على استراتيجية التداول. سيستخدمون أيضًا التقنية لجمع البيانات والنتائج.

سيطور المتداول الكمي برنامجًا يجمع بين التقنية وبيانات السوق التاريخية. يتم اختبار الطريقة مقابل البيانات السابقة وتحسينها. إذا كان المتداول سعيدًا بالنتائج ، يتم استخدام الإستراتيجية في أسواق الوقت الفعلي للتداول بأموال حقيقية.

في كثير من الأحيان ، يمكن للمتداولين الكميين ترميز واستخدام لغات البرمجة لتطوير منهجيات التداول. يستخدمون لغات مثل Python للتداول منخفض التردد أو C ++ للتداول عالي التردد.

أمثلة على التداول الكمي

ينصب تركيز المتداول الكمي العظيم على تطوير برنامج كمبيوتر يتنبأ بدقة بالمستقبل.

في الواقع ، لا توجد برامج تداول تعتمد على التحليل الكمي يمكنها التنبؤ بدقة بالمستقبل طوال الوقت. هناك برامج تداول كمية تكون دقيقة أكثر من مرة ، وهذه البرامج هي التي لديها القدرة على جني الأرباح باستمرار.

من الأمثلة الممتازة للتداول الكمي إذا كان المستثمر يريد التغلب على السوق من خلال توقع سعر سهم معين في المستقبل. إنها تفضل استخدام تداول الزخم ، لذلك قررت تطوير برنامج يختار الأسهم الفردية التي ستزيد في السعر أثناء التأرجح الصعودي في أسواق الأسهم. يشتري برنامجها الأسهم التي اختارتها ، وتصبح مربحة باستمرار. هذا مثال على عملية التداول الكمي.

بشكل عام ، يستخدم المستثمر العديد من الطرق لاختيار الأسهم المربحة. بالإضافة إلى التحليل الكمي ، قد يستخدمون استراتيجيات استثمار القيمة أو التحليل الفني والأساسي للأسهم. من خلال الجمع بين هذه التقنيات ، يمكن للمستثمر تحقيق أقصى استفادة من عائداته.

التداول الكمي - إيجابيات وسلبيات

وتجدر الإشارة إلى أن التداول الكمي ليس دقيقًا طوال الوقت ، أو أن كل مستثمر ومتداول سيستخدم هذه الإستراتيجية.

الايجابيات

إخراج العواطف من التداول: يتضمن التداول الكمي الرياضيات والأرقام والمدخلات والصيغ. لا يوجد أي عاطفة مع استراتيجية التداول هذه ؛ إنها كل البيانات.

يعمل بشكل جيد مع استراتيجيات التداول الأخرى: يستخدم بعض كبار المتداولين بعض التقنيات المختلفة مجتمعة لإنشاء استراتيجيات تداول.

حدد العديد من الأصول بثقة: يمكن أن يساعدك التداول الكمي على دراسة العديد من الأصول في وقت واحد. يمكنك ببساطة إدخال البيانات في صيغة للحصول على معلومات عن الأسهم.

ليست دقيقة بنسبة 100٪ في كل مرة: لا توجد استراتيجيات تداول دقيقة بنسبة 100٪ في كل مرة ، ولكن التركيز في التداول الكمي هو الحصول على المزيد من التداولات الصحيحة وليس الخاطئة.

سلبيات

الحمل الزائد على البيانات: هناك كميات وفيرة من البيانات المتاحة لمتداولي الكم. يمكن للتجار مراجعة تداولات الأسهم للعديد من الأطر الزمنية المختلفة لتطوير استراتيجيات التداول. يمكن أن تساعد دراسة البيانات لفترات طويلة ، كما يمكن أن تكون مربكة لبعض المستثمرين.

العديد من التعديلات: عندما تصبح متداول كمي ذكي ، فمن الأفضل أن تتكيف مع ظروف السوق عند تطوير استراتيجيات التداول. السوق ديناميكي ودائم التغير. ترتفع بعض الاتجاهات وتنخفض ، وسوف يتعرف المستثمر الذكي على هذه التغييرات ويتكيف معها من خلال إجراء تعديلات في تقنيات التداول الخاصة به.

مسابقة صناديق التحوط: تمتلك صناديق التحوط قدرًا كبيرًا من المال لاكتساب أفضل أدوات واستراتيجيات التحليل. يمكنهم استئجار شبكة من المحللين والمبرمجين والإحصائيين للعثور على أفضل وأنجع نماذج التداول الكمي. كمستثمر يستخدم استراتيجيات التداول الكمية ، سوف تنافسهم.

إيجاد وتطوير تقنيات التداول الكمي

من الضروري إيجاد وتطوير استراتيجيات تداول كمية لبدء جني الأرباح بشكل متوافق مع أسواق الأسهم.

الخبر السار هو أن إيجاد استراتيجية جيدة ليس بالأمر الصعب. هناك العديد من الموارد العامة المتاحة. ينشر المحترفون والأكاديميون نتائج التداول بناءً على النظرية باستخدام مجموعة متنوعة من التحليلات والصيغ المعقدة. يمكنك أيضًا العثور على استراتيجيات للتداول في المجلات والمنشورات التجارية من الصناعة المالية. يشترك العديد منهم في أسرار بعض أفضل صناديق التحوط أداءً.

قد تتساءل عن سبب مشاركة الآخرين في الاستراتيجيات المربحة في التداول الكمي ، ولا يريدون الحفاظ على أمان هذه البيانات؟ إذا كان الجميع يعرف هذه الاستراتيجيات ، ألن تصبح أقل فاعلية؟

تكمن الإجابات في المعلومات الأساسية التي تصدرها صناديق التحوط. إنهم لا يشاركون التفاصيل والعمليات الدقيقة ، وهي ليست خطة تفصيلية خطوة بخطوة للثروة التي يتم مشاركتها. لن تجد المعلمات الدقيقة أو تقنيات الضبط المستخدمة لاستراتيجية التداول ، لأنها أساسية للاستفادة من النهج.

فيما يلي بعض أهم الموارد المجانية للعثور على تقنيات واستراتيجيات التداول الكمي:

البحث عن ألفا - https://seekingalpha.com/

ArXiv Quantitative Finance - https://arxiv.org/archive/q-fin

شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية - https://www.ssrn.com/

Elite Trader - https://www.elitetrader.com/et/

استراتيجية التداول الكمي والاختبار الرجعي

يعد الاختبار الخلفي جزءًا أساسيًا من إنشاء استراتيجية تداول كمية. بمجرد تحديد استراتيجية التداول الخاصة بك ، سوف ترغب في معرفة كيفية أدائها في ظل ظروف السوق الحقيقية. هناك قدر هائل من البيانات المتاحة لاختبار استراتيجيتك في العديد من الأسواق التي تختارها.

يستخدم المتداولون الجدد بشكل عام معلومات التداول التاريخية المجانية التي تقدمها Yahoo Finance أو MarketWatch أو NASDAQ عبر الإنترنت. يعتمد المتداولون المتمرسون عادةً على البيانات المدفوعة وقواعد البيانات المالية القائمة على الاشتراك.

هناك العديد من الأسباب التي تدفعك إلى التفكير في شراء بيانات السوق لاستراتيجياتك الكمية. مع البيانات المجانية ، تحصل على الكثير من المعلومات المفيدة ؛ ومع ذلك ، قد تكون هناك مشكلات تتعلق بالدقة والمعلومات غير الكاملة.

Anton Kovačić

أنطون هو خريج مالي ومتحمس للعملات المشفرة.
إنه متخصص في استراتيجيات السوق والتحليل الفني ، وقد اهتم بعملة البيتكوين وشارك بنشاط في أسواق العملات الرقمية منذ عام 2013.
بصرف النظر عن الكتابة ، تشمل هوايات أنطون واهتماماته الرياضة والأفلام.
SB2.0 2022-05-24 08:37:15