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编码量化交易的工作原理指南

近年来,定量交易在交易者中变得非常流行。不过,许多人对此并不熟悉。他们不知道它是如何工作的,或者不知道如何开始进行定量交易的策略或分析。

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

本实用指南将帮助您入门。我们包括了一些您必须了解的关于定量交易的基本知识,以便更好地理解。

定量交易是一种使用定量分析来了解何时购买或出售的交易方法。定量分析通过检查数字和检查数据来使用数学公式。

根据定量分析的结果,您可以确定特定资产的价格会随价格增加或减少。

除定量交易外,此策略也称为算法交易。

很多时候,定量分析就像研究交易中的两个重要数字一样容易:数量和定价。对于在定量分析中更为复杂的实例,可能需要成百上千种不同的因素来确定结果。

世界上许多顶级投资者都使用定量分析来做出有根据的交易决策。对冲基金可能有一组投资者致力于量化交易,以对每笔交易进行彻底,完整的分析。根据这一定量分析,对冲基金可能进行了数十亿美元的交易。

普通投资者可能会在开始交易之前在网上发现量化交易。由于在线上提供了所有信息,因此新投资者可以轻松地在许多不同类型的投资组合中使用这些策略。

实际上,所有交易都需要某种定量分析。每当您使用涉及数学的统计信息来对未来的性能进行预测时,都将被视为定量分析。

它是如何工作的?

基本的定量分析涉及对两个基本数据指标的研究:数量和价格。这两个因素是研究中最常用的。

专门从事定量交易的分析师可能会使用交易量和定价来计算和预测资产的价值。

借助技术,还可以进行图片定量交易,将完整的数据库和数学运算结合在一起。这种类型的分析是全面的,可提取您决定交易所需的数据和结果。

量化交易系统有四个主要组成部分:

确定策略:您将首先要发现策略。您可以研究一种方法或开发自己的方法。利用您可能拥有的优势,然后选择系统交易的频率。

回测策略:

使用历史市场情况和数据使用新发现的策略。测试一下您的策略在2016年的效果如何,或者您的策略在1949年的收益率如何?

管理风险:

一旦您的系统到位,请充分利用资金配置和实践风险管理,同时不断检查和改进您的定量交易系统

定量交易是一个广阔的研究领域。该方法可以添加到其他交易策略中。依赖于定量交易的其他技术包括算法,统计数据和高频交易。

执行系统:

您将需要链接以自动化您的交易策略或链接到经纪商,以从较低的交易成本中受益。

定量交易者–他们做什么?

使用定量系统的交易者开发数学模型并将其应用于交易策略。他们还将使用该技术来收集数据和结果。

定量交易者将开发一个程序,将技术与历史市场数据结合起来。该方法针对历史数据进行了测试,并针对改进进行了优化。如果交易者对结果感到满意,则该策略将用于实时市场中以进行真实资金交易。

很多时候,定量交易者可以编码并使用编程语言来开发交易方法。他们使用诸如Python的语言进行低频交易,或使用C ++的语言进行高频交易。

量化交易范例

优秀的定量交易者的重点是开发一种可以准确预测未来的计算机程序。

实际上,没有基于定量分析的交易程序可以始终准确地预测未来。有一些定量交易程序的准确性要高出很多倍,而这些程序具有持续产生利润的能力。

量化交易的一个很好的例子是,如果投资者希望通过预测特定的未来股价来击败市场。她更喜欢使用动量交易,因此她决定开发一个程序,以选择在股市上涨期间价格会上涨的单个股票。她的计划购买了她所选择的股票,并且这些股票不断获利。这是定量交易过程的一个例子。

通常,投资者将使用多种方法来选择有利可图的股票。除了定量分析之外,他们还可以使用价值投资策略或技术和基本面股票分析。通过结合使用这些技术,投资者可以充分利用他们的回报。

定量交易–利弊

应该注意的是,量化交易并非一直都是准确的,否则每个投资者和交易者都会使用这种策略。

优点

消除交易情绪:量化交易涉及数学,数字,输入和公式。这种交易策略毫无动静。全部都是数据。

与其他交易策略配合得很好:一些顶级交易员使用几种不同的技术组合来制定交易策略。

放心地选择许多资产:定量交易可以帮助您同时研究许多资产。您只需将数据输入公式即可获取有关股票的信息。

每次都不都是100%准确的:没有每次都100%准确的交易策略,但是量化交易的重点是使更多的交易正确而不是错误。

缺点

数据超载:量化交易者可以使用大量数据。交易者可以查看许多不同时间范围内的股票交易,以制定交易策略。它可以帮助您长期研究数据,也可能使某些投资者不知所措。

许多调整:成为精明的量化交易者时,最好在制定交易策略时适应市场条件。市场是瞬息万变的。某些趋势会起伏不定,精明的投资者会意识到这些变化,并通过调整交易技巧来适应这些变化。

对冲基金竞争:对冲基金有足够的钱来获得最好的分析工具和策略。他们可以聘请分析师,程序员和统计学家组成的网络,以找到最佳,最有效的量化交易模型。作为使用定量交易策略的投资者,您将与它们竞争。

查找和开发量化交易技术

找到并制定定量交易策略以开始与股票市场保持一致的利润至关重要。

好消息是找到一个好的策略并不困难。有许多可用的公共资源。专业人士和学者使用各种分析和复杂的公式,根据理论发布交易结果。您还可以在金融行业的贸易期刊和出版物中找到交易策略。他们中的许多人分享一些表现最好的对冲基金的最高机密。

您可能想知道为什么其他人会在定量交易中分享有利可图的策略,而他们又不想保护这些数据的安全吗?如果每个人都知道这些策略,它们会变得不那么有效吗?

答案在于对冲基金发布的基本信息。他们没有共享确切的细节和流程,这不是共享财富的分步详细计划。您不会找到用于交易策略的确切参数或调整技术,因为这些是从该方法获利的关键。

以下是一些用于查找定量交易技术和策略的顶级免费资源:

寻求Alpha – https://seekingalpha.com/

的arXiv数量金融- https://arxiv.org/archive/q-fin

社会科学研究网络-https://www.ssrn.com/

精英交易者-https: //www.elitetrader.com/et/

量化交易策略和回测

回测是创建定量交易策略的重要组成部分。确定交易策略后,您将希望了解其在现实市场条件下的表现。在您选择的许多市场中,有大量数据可用来测试您的策略。

新交易者通常使用Yahoo Finance,MarketWatch或纳斯达克在线提供的免费历史交易信息。经验丰富的交易者通常依赖于付费数据和基于订阅的金融数据库。

有很多理由考虑为量化策略购买市场数据。有了免费数据,您将获得许多有用的信息。但是,可能存在准确性和信息不完整的问题。

Anton Kovačić

安东(Anton)是金融专业毕业生和加密货币爱好者。
他专门研究市场策略和技术分析,自2013年以来一直对比特币感兴趣,并积极参与加密市场。
除了写作,安东的爱好和兴趣还包括体育和电影。
SB2.0 2022-05-24 08:37:15