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Codifique cómo funciona el comercio cuantitativo

En los últimos años, el comercio cuantitativo se ha vuelto muy popular entre los comerciantes. Aún así, muchas personas no están familiarizadas con él; no tienen idea de cómo funciona, o cómo empezar con estrategias o análisis con el comercio cuantitativo.

Published days ago on July 31, 2020
By Anton Kovačić

Esta útil guía le ayudará a comenzar. Incluimos algunas de las cosas esenciales que debe saber sobre el comercio cuantitativo para obtener una buena comprensión.

El comercio cuantitativo es un método de comercio que utiliza un análisis cuantitativo para saber cuándo comprar o vender. El análisis cuantitativo utiliza fórmulas matemáticas examinando números y revisando datos.

Dependiendo de los resultados de su análisis cuantitativo, puede establecer que un activo en particular va a ganar o bajar de valor con el precio.

Además del comercio cuantitativo, esta estrategia también se conoce como comercio algorítmico.

Muchas veces, el análisis cuantitativo es tan fácil como estudiar dos números importantes en el comercio: volumen y precio. Con instancias que son más complejas en el análisis cuantitativo, pueden ser necesarios cientos o miles de factores diferentes para determinar sus resultados.

Muchos de los principales inversores del mundo toman decisiones comerciales informadas mediante el análisis cuantitativo. Los fondos de cobertura pueden tener un equipo de inversores dedicados al comercio cuantitativo para un análisis exhaustivo y completo de cada operación. Con base en este análisis cuantitativo, podrían realizarse transacciones de miles de millones de dólares en el fondo de cobertura.

El inversor medio puede descubrir el comercio cuantitativo en línea antes de comenzar a operar. Debido a toda la información disponible en línea, es fácil para los nuevos inversionistas usar estas estrategias en muchos tipos diferentes de carteras.

En realidad, todo comercio requiere algún tipo de análisis cuantitativo. Siempre que utilice estadísticas relacionadas con las matemáticas para hacer predicciones sobre el rendimiento en el futuro, esto se considerará un análisis cuantitativo.

¿Como funciona?

El análisis cuantitativo fundamental implica la investigación de dos indicadores de datos básicos: volumen y precio. Estos dos factores se utilizan con mayor frecuencia en el estudio.

Un analista especializado en comercio cuantitativo puede utilizar el volumen y los precios para calcular y hacer una predicción sobre el valor de un activo.

Con la tecnología, también existe el comercio cuantitativo de imágenes que combina bases de datos completas y matemáticas. Este tipo de análisis es completo y extrae los datos y los resultados que necesita para decidir sobre las operaciones.

Hay cuatro componentes principales para los sistemas comerciales cuantitativos:

Identificación de estrategias: querrá comenzar por descubrir una estrategia. Puede investigar un enfoque o desarrollar el suyo propio. Aproveche una ventaja que pueda tener y elija la frecuencia con la que operará el sistema.

Estrategia de backtesting:

Utilice su estrategia recién descubierta utilizando datos y condiciones históricas del mercado. Pruebe para ver qué tan bien funcionaría su estrategia durante 2016, o qué tan rentable habría sido su estrategia en 1949?

La gestión del riesgo:

Una vez que su sistema esté en su lugar, aproveche al máximo la asignación de capital y practique la gestión de riesgos mientras revisa y mejora continuamente su sistema de comercio cuantitativo.

El comercio cuantitativo es un vasto campo de estudio. El método se puede agregar a otras estrategias comerciales. Las técnicas adicionales que dependen del comercio cuantitativo incluyen algoritmos, estadísticas y comercio de alta frecuencia.

Sistema de ejecución:

Querrá vincularlo para automatizar su estrategia comercial o con una agencia de corretaje para beneficiarse de costos de transacción más bajos.

Comerciantes cuantitativos: ¿qué hacen?

Los traders que utilizan un sistema cuantitativo desarrollan un modelo matemático y lo aplican a una estrategia comercial. También utilizarán la técnica para recopilar datos y resultados.

El comerciante cuantitativo desarrollará un programa que combine la técnica con los datos históricos del mercado. El método se prueba con los datos históricos y se optimiza para mejorar. Si el operador está satisfecho con los resultados, la estrategia se utiliza en los mercados en tiempo real para operar con fondos reales.

Muchas veces, los comerciantes cuantitativos pueden codificar y utilizar lenguajes de programación para desarrollar metodologías comerciales. Utilizan lenguajes como Python para el comercio de baja frecuencia o C ++ para el comercio de alta frecuencia.

Ejemplos de operaciones cuantitativas

El objetivo de un gran comerciante cuantitativo es desarrollar un programa informático que prediga con precisión el futuro.

En realidad, no existen programas comerciales basados en análisis cuantitativos que puedan predecir con precisión el futuro en todo momento. Existen programas de comercio cuantitativo que son precisos la mayoría de las veces, y estos programas son los que tienen la capacidad de generar ganancias de manera constante.

Un excelente ejemplo de comercio cuantitativo es si un inversor quiere ganarle al mercado al predecir un precio de acción futuro en particular. Prefiere utilizar el comercio de impulso , por lo que decide desarrollar un programa que seleccione las acciones individuales que aumentarán de precio durante una oscilación alcista en los mercados de valores. Su programa compra las acciones que eligió y se vuelven rentables constantemente. Este es un ejemplo del proceso de comercio cuantitativo.

Generalmente, un inversor utilizará muchos métodos para seleccionar acciones rentables. Además del análisis cuantitativo, pueden utilizar estrategias de inversión de valor o análisis de valores técnicos y fundamentales. Combinando estas técnicas, el inversor puede aprovechar al máximo sus rendimientos.

Quant Trading: pros y contras

Cabe señalar que el comercio cuantitativo no es preciso todo el tiempo, o todos los inversores y comerciantes utilizarían esta estrategia.

Pros

Elimina las emociones del comercio: el comercio cuantitativo involucró matemáticas, números, entradas y fórmulas. No hay emoción con esta estrategia comercial; son todos los datos.

Funciona bien con otras estrategias comerciales: algunos de los principales operadores utilizan algunas técnicas diferentes combinadas para crear estrategias comerciales.

Seleccione muchos activos con confianza: el comercio cuantitativo puede ayudarlo a estudiar muchos activos simultáneamente. Simplemente puede ingresar los datos en una fórmula para obtener la información sobre las acciones.

No es 100% exacto todo el tiempo: No existen estrategias comerciales que sean 100% precisas cada vez, pero el enfoque con el comercio cuantitativo es hacer más operaciones correctas en lugar de incorrectas.

Contras

Sobrecarga de datos: hay una gran cantidad de datos disponibles para los comerciantes cuantitativos. Los comerciantes pueden revisar las operaciones bursátiles durante muchos períodos de tiempo diferentes para desarrollar estrategias comerciales. Puede ser útil estudiar los datos durante períodos prolongados, pero también puede resultar abrumador para algunos inversores.

Muchos ajustes: cuando se convierta en un comerciante cuantitativo astuto, es mejor adaptarse a las condiciones del mercado al desarrollar estrategias comerciales. El mercado es dinámico y cambiante. Algunas tendencias suben y bajan, y un inversor inteligente reconocerá estos cambios y se adaptará a ellos haciendo ajustes en sus técnicas comerciales.

Competencia de fondos de cobertura: los fondos de cobertura tienen bastante dinero para adquirir las mejores herramientas y estrategias de análisis. Pueden contratar una red de analistas, programadores y estadísticos para encontrar los mejores y más efectivos modelos de comercio cuantitativo. Como inversor que utiliza estrategias comerciales cuantitativas, competirá con ellas.

Encontrar y desarrollar técnicas comerciales cuantitativas

Es esencial encontrar y desarrollar estrategias comerciales cuantitativas para comenzar a obtener ganancias de manera consistente con los mercados de valores.

La buena noticia es que encontrar una buena estrategia no es difícil. Hay muchos recursos públicos disponibles. Los profesionales y académicos publican resultados comerciales basados en la teoría utilizando una variedad de análisis y fórmulas complejas. También puede encontrar estrategias para negociar en revistas y publicaciones comerciales de la industria financiera. Muchos de ellos comparten los principales secretos de algunos de los fondos de cobertura con mejor rendimiento.

Quizás se pregunte por qué otros compartirían estrategias rentables en el comercio cuantitativo y ¿no querrían mantener estos datos seguros? Si todos conocen estas estrategias, ¿no serían menos efectivas?

Las respuestas se encuentran en la información fundamental que publican los fondos de cobertura. No comparten detalles y procesos exactos, y no es un plan detallado paso a paso para la riqueza que se comparte. No encontrará los parámetros exactos o las técnicas de ajuste utilizadas para la estrategia comercial, ya que son clave para beneficiarse del enfoque.

Los siguientes son algunos de los principales recursos gratuitos para encontrar técnicas y estrategias comerciales cuantitativas:

Buscando Alfa - https://seekingalpha.com/

Finanzas cuantitativas arXiv - https://arxiv.org/archive/q-fin

Red de investigación en ciencias sociales: https://www.ssrn.com/

Trader de élite: https://www.elitetrader.com/et/

Estrategia comercial cuantitativa y backtesting

El backtesting es una parte esencial de la creación de una estrategia comercial cuantitativa. Una vez que haya identificado su estrategia comercial, querrá saber cómo funciona en las condiciones del mercado del mundo real. Existe una abrumadora cantidad de datos disponibles para probar su estrategia en muchos mercados de su elección.

Los nuevos operadores generalmente utilizan información comercial histórica gratuita que ofrecen Yahoo Finance, MarketWatch o NASDAQ en línea. Los comerciantes experimentados confían generalmente en datos pagados y bases de datos financieras basadas en suscripción.

Hay muchas razones para considerar la compra de datos de mercado para sus estrategias cuantitativas. Con datos gratuitos, obtiene mucha información útil; sin embargo, puede haber problemas con la precisión y la información incompleta.

Anton Kovačić

Anton es un graduado en finanzas y un entusiasta de las cripto.
Se especializa en estrategias de mercado y análisis técnico, y ha estado interesado en Bitcoin y participó activamente en los mercados de criptomonedas desde 2013.
Además de escribir, los pasatiempos e intereses de Anton incluyen deportes y películas.